PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC04.L с UBXX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC04.L с UBXX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both exchange-traded funds - UC04.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while UBXX.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC04.L returned 14.74%/yr vs 2.38%/yr for UBXX.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UC04.L charges 0.14%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и UBXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC04.L показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у UBXX.L с доходностью 2.14%.

UC04.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.68%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.68%
1 год
28.68%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.74%
10 лет*
16.01%

UBXX.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.02%
3 года*
8.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC04.L и UBXX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.50%9.28%27.38%20.52%-10.51%28.96%16.61%26.56%2.44%
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		2.14%9.71%7.01%7.14%-11.07%-0.10%1.69%5.94%-1.40%

Correlation

The correlation between UC04.L and UBXX.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с USFM.L
Часто сравнивают с UBXX.L:
UBXX.L с VEMA.LUBXX.L с SEMC.LUBXX.L с JPBM.LUBXX.L с EMLI.LUBXX.L с EMBE.LUBXX.L с SBEM.LUBXX.L с EMDG.L

Доходность на риск

UC04.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UBXX.L
Ранг доходности на риск UBXX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXX.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXX.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXX.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC04.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC04.LUBXX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.81

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.49

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.13

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

19.08

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC04.L vs. UBXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBXX.L равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и UBXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC04.LUBXX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.56

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.48

+0.50

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и UBXX.L

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и UBXX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC04.LUBXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-16.83%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-1.93%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-2.59%

-18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-16.83%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.72%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.42%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и UBXX.L

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC04.LUBXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

0.67%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

2.32%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

2.85%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

4.25%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

4.96%

+10.90%

Сравнение комиссий UC04.L и UBXX.L

UC04.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC04.L и UBXX.L

Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности UBXX.L в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBXX.L
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis		6.47%25.71%7.05%4.76%4.40%3.91%4.43%6.18%0.21%0.00%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.84%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

UC04.L and UBXX.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.

UC04.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UBXX.L is Emerging Markets Bonds. UC04.L tracks Russell 1000 TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Their fees differ too: 0.14% for UC04.L and 0.47% for UBXX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC04.L и UBXX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор