График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
UBXX.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) показал доход в -0.04% с начала года и 7.06% за последние 12 месяцев.
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UBXX.L закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 0.44% | -1.64% | -0.04% | |||||||||
| 2025 | 1.28% | 1.08% | 0.06% | -0.09% | 1.09% | 1.17% | 0.90% | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 0.24% | 0.66% | 9.71% |
| 2024 | 0.31% | 0.43% | 1.30% | -0.80% | 1.31% | 0.40% | 1.25% | 1.21% | 1.19% | -0.50% | 0.64% | 0.08% | 7.01% |
| 2023 | 1.84% | -1.16% | 0.64% | 0.20% | -0.28% | 1.23% | 1.12% | -0.39% | -0.51% | -0.07% | 2.28% | 2.08% | 7.14% |
| 2022 | -1.38% | -4.01% | -1.43% | -2.35% | -0.37% | -3.52% | 1.72% | -0.27% | -3.44% | -0.96% | 4.29% | 0.34% | -11.07% |
| 2021 | 0.29% | -0.36% | 0.06% | 0.77% | 0.32% | 0.14% | -0.00% | 0.43% | -0.58% | -0.30% | -1.31% | 0.46% | -0.10% |
Метрики бенчмарка
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis: годовая альфа составляет 1.55%, бета — 0.08, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 05.03.2018.
- Этот ETF участвовал в 23.84% снижения S&P 500 Index, но только в 17.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 17.98%
- Участие в снижении
- 23.84%
Комиссия
Комиссия UBXX.L составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBXX.L имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBXX.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.73 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 1.14 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.24 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 4.87 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UBXX.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.55 | £2.20 | £0.70 | £0.48 | £0.43 | £0.45 | £0.53 | £0.76 | £0.03 |
Дивидендный доход | 6.62% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.29 | £0.00 | £0.29 | |||||||||
| 2025 | £0.00 | £1.94 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.26 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £2.20 |
| 2024 | £0.00 | £0.24 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.46 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.70 |
| 2023 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.24 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.48 |
| 2022 | £0.00 | £0.20 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.43 |
| 2021 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.22 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis показал максимальную просадку в 16.83%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.
Текущая просадка UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.83% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 21 окт. 2022 г. | 537 | 5 дек. 2024 г. | 815 |
| -15.4% | 22 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 170 | 25 нояб. 2020 г. | 214 |
| -2.59% | 21 мар. 2025 г. | 14 | 9 апр. 2025 г. | 18 | 8 мая 2025 г. | 32 |
| -2.19% | 11 апр. 2018 г. | 106 | 10 сент. 2018 г. | 94 | 23 янв. 2019 г. | 200 |
| -1.96% | 1 авг. 2019 г. | 78 | 20 нояб. 2019 г. | 34 | 10 янв. 2020 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...