Сравнение UBXX.L с EMLI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L).
UBXX.L и EMLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. EMLI.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и EMLI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 0.16% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 5.94% | -1.40% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 2.45% | 8.31% | -1.55% | 8.00% | 5.61% | -4.62% | -1.08% | 8.74% | -2.06% |
Разные валюты инструментов
UBXX.L торгуется в GBp, в то время как EMLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 2.45%.
UBXX.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
EMLI.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBXX.L и EMLI.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Доходность на риск
UBXX.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
EMLI.L
Сравнение UBXX.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBXX.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.49 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.12 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.23 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.75 | 7.53 | +10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBXX.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.49 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UBXX.L и EMLI.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и EMLI.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности EMLI.L в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.60% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.31% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и EMLI.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки EMLI.L в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и EMLI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBXX.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -25.62% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -5.67% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -19.52% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.83% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -7.38% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.31% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и EMLI.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.29%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 3.41% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 5.58% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 6.93% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 10.18% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 11.07% | -6.08% |