Сравнение UBXX.L с EMBE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).

UBXX.L и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMBE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	0.16%	9.71%	7.01%	7.14%	-11.07%	-0.10%	1.69%	5.94%	-1.40%
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	-1.75%	16.93%	-0.73%	5.50%	-16.76%	-9.01%	9.20%	5.91%	-4.47%

Разные валюты инструментов

UBXX.L торгуется в GBp, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -1.75%.

UBXX.L

1 день: -0.19%

1 месяц: -0.53%

С начала года: 0.16%

6 месяцев: 2.41%

1 год: 7.18%

3 года*: 7.48%

5 лет*: 2.27%

10 лет*: —

EMBE.L

1 день: -0.06%

1 месяц: -1.72%

С начала года: -1.75%

6 месяцев: 0.31%

1 год: 11.78%

3 года*: 5.92%

5 лет*: 0.22%

10 лет*: 1.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Название символа

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с UBXX.L:

UBXX.L с SEMC.L UBXX.L с VEMA.L UBXX.L с EMLI.L UBXX.L с VEMT.L UBXX.L с EMDG.L UBXX.L с EMDL.L UBXX.L с SBEM.L

Часто сравнивают с EMBE.L:

EMBE.L с EMB EMBE.L с CEMB EMBE.L с SEMB.L EMBE.L с XUHY.L EMBE.L с VWOB EMBE.L с JEPQ EMBE.L с PCY

Сравнение комиссий UBXX.L и EMBE.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.

EMBE.L

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

UBXX.L

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Доходность на риск

UBXX.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBXX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMBE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBXX.L	EMBE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.29	1.53	+0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.31	2.31	+1.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.31	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.87	2.13	+1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.75	8.41	+9.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXX.L vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа EMBE.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBXX.L	EMBE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.29	1.53	+0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.02	+0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.16	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.17	+0.27

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и EMBE.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и EMBE.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности EMBE.L в 5.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	6.60%	25.71%	7.05%	4.76%	4.40%	3.91%	4.43%	6.18%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	5.64%	5.44%	5.64%	5.50%	5.39%	3.92%	3.85%	4.77%	5.75%	3.88%	5.36%	4.72%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и EMBE.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и EMBE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBXX.L	EMBE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.83%	-30.73%	+13.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.20%	-4.58%	+2.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.83%	-30.47%	+13.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.73%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.52%	-6.60%	+5.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.79%	-7.44%	+3.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.42%	1.06%	-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и EMBE.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.29%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBXX.L	EMBE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.29%	2.74%	-1.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.31%	4.53%	-2.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.12%	7.67%	-4.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.24%	9.84%	-5.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.99%	11.19%	-6.20%

Сравнение UBXX.L с EMBE.L

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и EMBE.L

Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMBE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UBXX.L

EMBE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBXX.L и EMBE.L

Доходность на риск

UBXX.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

UBXX.L

EMBE.L

Сравнение UBXX.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBXX.L vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и EMBE.L

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и EMBE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и EMBE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)