PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC04.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC04.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - UC04.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC04.L returned 14.74%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UC04.L charges 0.14%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC04.L показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.

UC04.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.68%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.68%
1 год
28.68%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.74%
10 лет*
16.01%

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC04.L и DGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.50%9.28%27.38%20.52%-10.51%28.96%16.61%26.56%-0.32%10.74%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-1.13%15.25%

Correlation

The correlation between UC04.L and DGRP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.91

The correlation between UC04.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC04.L и DGRP.L

Секторы
UC04.L
DGRP.L

Технологии

37.7%
30.4%

Финансовые услуги

11.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.2%

Здравоохранение

8.5%
15.3%

Промышленность

8.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.0%

Энергетика

3.4%
5.2%

Коммунальные услуги

2.1%
0.3%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.1%

Технологии

UC04.L
37.7%
DGRP.L
30.4%

Финансовые услуги

UC04.L
11.2%
DGRP.L
10.3%

Коммуникационные услуги

UC04.L
10.9%
DGRP.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

UC04.L
9.9%
DGRP.L
8.2%

Здравоохранение

UC04.L
8.5%
DGRP.L
15.3%

Промышленность

UC04.L
8.1%
DGRP.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

UC04.L
4.7%
DGRP.L
8.0%

Энергетика

UC04.L
3.4%
DGRP.L
5.2%

Коммунальные услуги

UC04.L
2.1%
DGRP.L
0.3%

Недвижимость

UC04.L
1.9%
DGRP.L

-

Сырьевые материалы

UC04.L
1.7%
DGRP.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с USFM.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

UC04.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC04.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC04.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.36

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.30

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.46

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

12.96

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC04.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC04.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.94

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и DGRP.L

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC04.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-22.56%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.06%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-17.76%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-17.76%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.97%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.62%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и DGRP.L

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC04.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.40%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.17%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

8.88%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

12.55%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

14.35%

+1.51%

Сравнение комиссий UC04.L и DGRP.L

UC04.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC04.L и DGRP.L

Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DGRP.L в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.84%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

UC04.L and DGRP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

UC04.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.14% for UC04.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC04.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор