PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRP.L с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRP.L и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRP.L и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
-1.64%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-1.13%15.25%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
0.41%4.18%19.03%12.73%4.80%25.64%10.52%24.61%0.23%15.92%
Разные валюты инструментов

DGRP.L торгуется в GBp, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRP.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.41%.


DGRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.13%
1 год
8.56%
3 года*
11.48%
5 лет*
11.47%
10 лет*

DGRW

1 день
0.05%
1 месяц
-4.07%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.78%
3 года*
11.33%
5 лет*
11.82%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий DGRP.L и DGRW

DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

DGRP.L vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRP.L c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRP.LDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.55

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.88

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.81

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

3.22

+4.79

DGRP.L vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRP.L на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRP.L и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRP.LDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.84

+0.04

Корреляция

Корреляция между DGRP.L и DGRW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRP.L и DGRW

Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
1.35%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DGRP.L и DGRW

Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки DGRW в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRP.LDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-32.04%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.30%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-17.27%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-5.69%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.04%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.51%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRP.L и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 3.10%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRP.LDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.02%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

7.86%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

15.93%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

13.47%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

16.69%

-2.26%