Сравнение DGRP.L с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DGRP.L и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRP.L и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRP.L и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | -1.64% | 5.43% | 20.19% | 12.25% | 2.72% | 26.66% | 10.26% | 25.55% | -1.13% | 15.25% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.41% | 4.18% | 19.03% | 12.73% | 4.80% | 25.64% | 10.52% | 24.61% | 0.23% | 15.92% |
Разные валюты инструментов
DGRP.L торгуется в GBp, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRP.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.41%.
DGRP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRP.L и DGRW
DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DGRP.L vs. DGRW — Ранг доходности на риск
DGRP.L
DGRW
Сравнение DGRP.L c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRP.L | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.81 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.22 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRP.L | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DGRP.L и DGRW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRP.L и DGRW
Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.35% | 1.10% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 2.74% | 2.32% | 1.90% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DGRP.L и DGRW
Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки DGRW в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRP.L | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -32.04% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.30% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -17.27% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.69% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.04% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.51% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRP.L и DGRW
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 3.10%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRP.L | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.02% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.86% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 15.93% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 13.47% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.69% | -2.26% |