PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRP.L с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRP.L и JEPQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DGRP.L с JEPQ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

DGRP.L и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRP.L или JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности DGRP.L и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRP.L:

-0.01

JEPQ:

0.35

Коэф-т Сортино

DGRP.L:

0.15

JEPQ:

0.62

Коэф-т Омега

DGRP.L:

1.02

JEPQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

DGRP.L:

0.03

JEPQ:

0.35

Коэф-т Мартина

DGRP.L:

0.08

JEPQ:

1.20

Индекс Язвы

DGRP.L:

5.92%

JEPQ:

5.81%

Дневная вол-ть

DGRP.L:

14.45%

JEPQ:

20.27%

Макс. просадка

DGRP.L:

-22.56%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

DGRP.L:

-13.17%

JEPQ:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, DGRP.L показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -4.05%.

DGRP.L

С начала года

-9.06%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-11.76%

1 год

0.50%

3 года

10.07%

5 лет

12.40%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.05%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-2.74%

1 год

6.77%

3 года

16.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий DGRP.L и JEPQ

DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRP.L и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRP.L
Ранг риск-скорректированной доходности DGRP.L, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRP.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRP.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRP.L и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRP.L и JEPQ

Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JEPQ в 11.40%

TTM20242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.28%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.40%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRP.L и JEPQ

Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и JEPQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGRP.L и JEPQ

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...