Сравнение UBXX.L с 5ESG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L).
UBXX.L и 5ESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и 5ESG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBXX.L и 5ESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 0.35% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 1.90% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | -4.21% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.77% | 14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.21%.
UBXX.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
5ESG.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBXX.L и 5ESG.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%.
Доходность на риск
UBXX.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
5ESG.L
Сравнение UBXX.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBXX.L | 5ESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.20 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 1.73 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.03 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 8.75 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBXX.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.20 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UBXX.L и 5ESG.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и 5ESG.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности 5ESG.L в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.59% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.71% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и 5ESG.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и 5ESG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBXX.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -31.50% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -12.73% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -25.41% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -6.10% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -5.84% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.19% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и 5ESG.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.87% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 8.50% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 16.36% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 16.56% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 19.29% | -14.30% |