Сравнение UBXX.L с EMDL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L).

UBXX.L и EMDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. EMDL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и EMDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMDL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	0.35%	9.71%	7.01%	7.14%	-11.07%	-0.10%	1.69%	5.94%	-1.40%
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	-0.72%	7.85%	-169.14%	3.50%	0.26%	-7.31%	0.02%	8.55%	-0.56%

Разные валюты инструментов

UBXX.L торгуется в GBp, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -0.72%.

UBXX.L

1 день: 0.39%

1 месяц: -1.03%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 7.29%

3 года*: 7.60%

5 лет*: 2.31%

10 лет*: —

EMDL.L

1 день: 0.72%

1 месяц: -3.05%

С начала года: -0.72%

6 месяцев: 1.18%

1 год: 6.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Название символа

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с UBXX.L:

UBXX.L с SEMC.L UBXX.L с VEMA.L UBXX.L с EMBE.L UBXX.L с EMLI.L UBXX.L с VEMT.L UBXX.L с EMDG.L UBXX.L с SBEM.L

Часто сравнивают с EMDL.L:

EMDL.L с SBEM.L EMDL.L с SPY EMDL.L с EMGB.L EMDL.L с EMLO.L EMDL.L с SEMC.L EMDL.L с EMLI.L EMDL.L с DRGN.L

Сравнение комиссий UBXX.L и EMDL.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.

EMDL.L

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

UBXX.L

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Доходность на риск

UBXX.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBXX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMDL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBXX.L	EMDL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.33	1.24	+1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.37	1.83	+1.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.22	+0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.35	1.32	+2.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.97	5.27	+10.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXX.L vs. EMDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EMDL.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и EMDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBXX.L	EMDL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.33	1.24	+1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	—	—

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и EMDL.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и EMDL.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности EMDL.L в 5.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	6.59%	25.71%	7.05%	4.76%	4.40%	3.91%	4.43%	6.18%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	5.09%	4.87%	251.85%	4.23%	4.03%	4.01%	3.97%	4.56%	4.06%	4.92%	4.02%	5.26%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и EMDL.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -162.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и EMDL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBXX.L	EMDL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.83%	-162.74%	+145.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.47%	-4.91%	+2.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.83%	-176.16%	+159.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-170.15%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.34%	-122.82%	+121.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.79%	-80.35%	+76.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.46%	1.22%	-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и EMDL.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBXX.L	EMDL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.44%	2.57%	-1.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.30%	4.14%	-1.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.12%	5.19%	-2.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.24%	75.75%	-71.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.99%	54.05%	-49.06%

Сравнение UBXX.L с EMDL.L

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и EMDL.L

Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMDL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UBXX.L

EMDL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBXX.L и EMDL.L

Доходность на риск

UBXX.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск

UBXX.L

EMDL.L

Сравнение UBXX.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBXX.L vs. EMDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и EMDL.L

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и EMDL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и EMDL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)