PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUT.DE с DELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUT.DE с DELG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and DELG.DE (L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality while DELG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus US. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 14.55%/yr vs 14.64%/yr for DELG.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for DELG.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUT.DE и DELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUT.DE показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у DELG.DE с доходностью 10.45%.

UBUT.DE

1 день
0.48%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.21%
1 год
26.31%
3 года*
18.17%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.97%

DELG.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.64%
3 года*
19.55%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUT.DE и DELG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		11.13%4.89%28.17%31.45%-19.44%39.51%7.12%
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		10.45%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%10.87%

Correlation

The correlation between UBUT.DE and DELG.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2020 г.

0.92

The correlation between UBUT.DE and DELG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с 5HED.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с CSY2.DE

Доходность на риск

UBUT.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUT.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUT.DEDELG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.99

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.76

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.82

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

10.31

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUT.DE vs. DELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUT.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DELG.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUT.DE и DELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUT.DEDELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.81

+0.08

Просадки

Сравнение просадок UBUT.DE и DELG.DE

Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, примерно равная максимальной просадке DELG.DE в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и DELG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUT.DEDELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-31.08%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-9.15%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-24.38%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-24.38%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.47%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.51%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUT.DE и DELG.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUT.DEDELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.31%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.95%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.95%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.14%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.82%

-1.88%

Сравнение комиссий UBUT.DE и DELG.DE

UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DELG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUT.DE и DELG.DE

Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как DELG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.35%0.42%0.60%0.78%0.78%0.62%0.88%0.66%1.07%0.85%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UBUT.DE and DELG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DELG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DELG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.

UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while DELG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus US. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.12% for DELG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и DELG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор