Сравнение DELG.DE с USNZ
DELG.DE (L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating) and USNZ (Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DELG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus US while USNZ tracks the Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DELG.DE returned 19.55%/yr vs 17.45%/yr for USNZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DELG.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for USNZ.
Доходность
Сравнение доходности DELG.DE и USNZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DELG.DE торгуется в EUR, в то время как USNZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USNZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DELG.DE показывает доходность 10.45%, а USNZ немного ниже – 10.30%.
DELG.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- —
USNZ
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DELG.DE и USNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DELG.DE L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 10.45% | 6.14% | 33.62% | 26.50% | -3.71% |
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 10.30% | 3.78% | 30.01% | 23.93% | -0.99% |
Correlation
The correlation between DELG.DE and USNZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between DELG.DE and USNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELG.DE vs. USNZ — Ранг доходности на риск
DELG.DE
USNZ
Сравнение DELG.DE c USNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DELG.DE | USNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.56 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.68 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DELG.DE | USNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.88 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DELG.DE и USNZ
Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, что больше максимальной просадки USNZ в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и USNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELG.DE | USNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -23.93% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.78% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | -23.93% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.21% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.71% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.58% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELG.DE и USNZ
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ) имеют волатильность 3.31% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELG.DE | USNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.32% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.94% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 13.33% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.69% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.69% | +2.13% |
Сравнение комиссий DELG.DE и USNZ
DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии USNZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELG.DE и USNZ
DELG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELG.DE L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 1.14% | 1.19% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
DELG.DE and USNZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USNZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for DELG.DE.
DELG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus US, while USNZ tracks Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for DELG.DE and 0.10% for USNZ.
Подберите оптимальное распределение для DELG.DE и USNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор