PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DELG.DE с IBCY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DELG.DE и IBCY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DELG.DE и IBCY.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating
-4.80%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%10.87%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
11.20%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, DELG.DE показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у IBCY.DE с доходностью 11.20%.


DELG.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-2.19%
1 год
10.84%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*

IBCY.DE

1 день
11.20%
1 месяц
11.20%
С начала года
11.20%
6 месяцев
14.49%
1 год
26.71%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DELG.DE и IBCY.DE

DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.


Доходность на риск

DELG.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELG.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DELG.DEIBCY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.44

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.34

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.38

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

18.21

-11.17

DELG.DE vs. IBCY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELG.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IBCY.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELG.DE и IBCY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DELG.DEIBCY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Корреляция

Корреляция между DELG.DE и IBCY.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DELG.DE и IBCY.DE

Ни DELG.DE, ни IBCY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DELG.DE и IBCY.DE

Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и IBCY.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


DELG.DEIBCY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-35.54%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.89%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-22.91%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

0.00%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.03%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.47%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DELG.DE и IBCY.DE

Текущая волатильность для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) составляет 4.58%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DELG.DEIBCY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

10.61%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.24%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

18.69%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.73%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.61%

+2.35%