Сравнение DELG.DE с IBCY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE).
DELG.DE и IBCY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DELG.DE и IBCY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DELG.DE и IBCY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELG.DE L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | -4.80% | 6.14% | 33.62% | 26.50% | -19.07% | 38.54% | 10.87% |
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 11.20% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | -1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DELG.DE показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у IBCY.DE с доходностью 11.20%.
DELG.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
IBCY.DE
- 1 день
- 11.20%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DELG.DE и IBCY.DE
DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.
Доходность на риск
DELG.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск
DELG.DE
IBCY.DE
Сравнение DELG.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DELG.DE | IBCY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.44 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.34 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.38 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 18.21 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DELG.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.44 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DELG.DE и IBCY.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELG.DE и IBCY.DE
Ни DELG.DE, ни IBCY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DELG.DE и IBCY.DE
Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и IBCY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DELG.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -35.54% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -7.89% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -22.91% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | 0.00% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.03% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.47% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELG.DE и IBCY.DE
Текущая волатильность для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) составляет 4.58%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DELG.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 10.61% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.24% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.69% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.73% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.61% | +2.35% |