PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELG.DE с OUFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DELG.DE с OUFE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE).

DELG.DE и OUFE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. OUFE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DELG.DE и OUFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DELG.DE и OUFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		-4.78%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%10.87%
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)		0.00%-3.67%27.98%10.11%-13.01%42.53%5.88%

Доходность по периодам

DELG.DE

1 день
2.23%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-1.67%
1 год
11.06%
3 года*
16.67%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

OUFE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.64%
3 года*
10.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с CSY2.DEDELG.DE с 6PSE.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с 5HED.DE
Часто сравнивают с OUFE.DE:
OUFE.DE с 4UBI.DEOUFE.DE с IBCY.DEOUFE.DE с OP6E.DEOUFE.DE с OP5E.DEOUFE.DE с OSX2.DEOUFE.DE с F4DE.DEOUFE.DE с OG35.DE

Сравнение комиссий DELG.DE и OUFE.DE

DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OUFE.DE в 0.45%.

OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

DELG.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OUFE.DE
Ранг доходности на риск OUFE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUFE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUFE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUFE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELG.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DELG.DEOUFE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.31

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.50

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.24

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

1.06

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DELG.DE vs. OUFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELG.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа OUFE.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELG.DE и OUFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DELG.DEOUFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между DELG.DE и OUFE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELG.DE и OUFE.DE

Ни DELG.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DELG.DE и OUFE.DE

Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки OUFE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и OUFE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DELG.DEOUFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-35.62%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-14.86%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-23.45%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.91%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-6.40%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.44%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DELG.DE и OUFE.DE

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DELG.DEOUFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

0.00%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

4.05%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

15.37%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

14.86%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.22%

+1.74%