PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELG.DE с CSY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DELG.DE с CSY2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE).

DELG.DE и CSY2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. CSY2.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 13 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DELG.DE и CSY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DELG.DE и CSY2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		-4.78%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%45.10%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		-4.39%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%

Доходность по периодам

С начала года, DELG.DE показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у CSY2.DE с доходностью -4.39%.

DELG.DE

1 день
2.23%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-1.67%
1 год
11.06%
3 года*
16.67%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

CSY2.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.43%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с 6PSE.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с 5HED.DE
Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с V3YA.DECSY2.DE с SC0H.DE

Сравнение комиссий DELG.DE и CSY2.DE

DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSY2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Доходность на риск

DELG.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELG.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DELG.DECSY2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.71

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.06

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

4.56

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DELG.DE vs. CSY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELG.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSY2.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELG.DE и CSY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DELG.DECSY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.04

-0.35

Корреляция

Корреляция между DELG.DE и CSY2.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELG.DE и CSY2.DE

Ни DELG.DE, ни CSY2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DELG.DE и CSY2.DE

Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и CSY2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DELG.DECSY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-24.56%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-12.74%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-24.56%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.81%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.74%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DELG.DE и CSY2.DE

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DELG.DECSY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.04%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.33%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

17.58%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.25%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.31%

+1.65%