Сравнение DELG.DE с 5HED.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE).
DELG.DE и 5HED.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. 5HED.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DELG.DE и 5HED.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DELG.DE и 5HED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELG.DE L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | -4.80% | 6.14% | 33.62% | 26.50% | -19.07% | 38.54% | 10.87% |
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -1.21% | -7.59% | 10.48% | 12.57% | -11.75% | 32.56% | 10.70% |
Разные валюты инструментов
DELG.DE торгуется в EUR, в то время как 5HED.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5HED.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DELG.DE показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у 5HED.DE с доходностью -1.21%.
DELG.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
5HED.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DELG.DE и 5HED.DE
DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 5HED.DE в 0.75%.
Доходность на риск
DELG.DE vs. 5HED.DE — Ранг доходности на риск
DELG.DE
5HED.DE
Сравнение DELG.DE c 5HED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DELG.DE | 5HED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.10 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -0.04 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.43 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 1.25 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DELG.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.10 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.23 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DELG.DE и 5HED.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELG.DE и 5HED.DE
Ни DELG.DE, ни 5HED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DELG.DE и 5HED.DE
Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, примерно равная максимальной просадке 5HED.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и 5HED.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DELG.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -32.82% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -8.99% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -22.12% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -7.78% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.74% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.43% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELG.DE и 5HED.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DELG.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.75% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.66% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 14.98% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.51% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.58% | +1.38% |