Сравнение UBUT.DE с AW1C.DE
UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UBUT.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 14.55%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и AW1C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.
UBUT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.97%
AW1C.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и AW1C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 11.13% | 4.89% | 28.17% | 31.45% | -19.44% | 32.51% |
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 21.11% | 6.94% | 24.89% | 24.93% | -14.50% | 30.17% |
Correlation
The correlation between UBUT.DE and AW1C.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between UBUT.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
AW1C.DE
Сравнение UBUT.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUT.DE | AW1C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.33 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 4.43 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUT.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.56 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и AW1C.DE
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и AW1C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUT.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -22.40% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -16.86% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -22.40% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -22.40% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.82% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 8.90% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и AW1C.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) составляет 3.48%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | AW1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.81% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.14% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 25.24% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 18.35% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.11% | -1.17% |
Сравнение комиссий UBUT.DE и AW1C.DE
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и AW1C.DE
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.35% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
UBUT.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.
UBUT.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AW1C.DE is S&P 500. UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.15% for AW1C.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и AW1C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор