PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUR.DE с UBUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - UBUR.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUR.DE returned 6.64%/yr vs 24.10%/yr for UBUD.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%.

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

UBUD.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
48.89%
3 года*
42.44%
5 лет*
24.10%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и UBUD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%3.98%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		-6.38%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-2.50%

Correlation

The correlation between UBUR.DE and UBUD.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.03

The correlation between UBUR.DE and UBUD.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с NUKL.DEUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKW

Доходность на риск

UBUR.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEUBUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.04

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.54

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.65

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

4.06

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа UBUD.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEUBUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.04

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.26

+0.55

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и UBUD.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и UBUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUR.DEUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-57.79%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-28.94%

+21.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-28.94%

+14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-38.21%

+23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-27.15%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-28.07%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

11.75%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и UBUD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) составляет 3.22%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUR.DEUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

13.71%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

35.92%

-28.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

45.63%

-34.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

35.68%

-19.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

35.58%

-16.13%

Сравнение комиссий UBUR.DE и UBUD.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и UBUD.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности UBUD.DE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.59%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBUR.DE and UBUD.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.

UBUR.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while UBUD.DE is Precious Metals. UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.43% for UBUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и UBUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор