PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с CSY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUR.DE с CSY2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted while CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUR.DE returned 6.64%/yr vs 14.65%/yr for CSY2.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for CSY2.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и CSY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у CSY2.DE с доходностью 10.74%.

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и CSY2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%17.62%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%

Correlation

The correlation between UBUR.DE and CSY2.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г.

0.40

The correlation between UBUR.DE and CSY2.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

UBUR.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DECSY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.10

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.86

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.87

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

10.08

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. CSY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CSY2.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и CSY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DECSY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.10

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.18

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и CSY2.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и CSY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUR.DECSY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-24.56%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.14%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-24.56%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-24.56%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-0.02%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.64%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.61%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и CSY2.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) имеют волатильность 3.22% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUR.DECSY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.21%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

8.56%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

12.52%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.24%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.19%

+2.26%

Сравнение комиссий UBUR.DE и CSY2.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSY2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и CSY2.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

UBUR.DE and CSY2.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.

UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: UBS and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.10% for CSY2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и CSY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор