Сравнение UBUD.DE с G2XJ.DE
UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and G2XJ.DE (VanEck Junior Gold Miners UCITS) are both Gold funds - UBUD.DE tracks the Solactive Global Pure Gold Miners while G2XJ.DE tracks the MVIS Global Junior Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUD.DE returned 10.56%/yr vs 7.70%/yr for G2XJ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.55%/yr for G2XJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUD.DE и G2XJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBUD.DE показывает доходность -19.31%, а G2XJ.DE немного ниже – -19.51%. За последние 10 лет акции UBUD.DE превзошли акции G2XJ.DE по среднегодовой доходности: 10.56% против 7.70% соответственно.
UBUD.DE
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -18.08%
- 6 месяцев
- -24.48%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 10.56%
G2XJ.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -20.47%
- 6 месяцев
- -26.52%
- С начала года
- -19.51%
- 1 год
- 44.10%
- 3 года*
- 34.36%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам UBUD.DE и G2XJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -19.31% | 144.78% | 34.71% | 5.73% | 0.21% | -8.24% | 15.80% | 40.50% | -5.79% | -3.32% |
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | -19.51% | 149.58% | 21.45% | 3.64% | -6.11% | -15.53% | 18.76% | 43.16% | -8.98% | -10.97% |
Correlation
The correlation between UBUD.DE and G2XJ.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.92 |
The correlation between UBUD.DE and G2XJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUD.DE vs. G2XJ.DE — Ранг доходности на риск
UBUD.DE
G2XJ.DE
Сравнение UBUD.DE c G2XJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBUD.DE | G2XJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.67 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBUD.DE и G2XJ.DE
Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки G2XJ.DE в -49.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и G2XJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUD.DE | G2XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -49.96% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -38.10% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -38.10% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -40.81% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.00% | -49.96% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.24% | -38.10% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -25.34% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 16.46% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUD.DE и G2XJ.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) составляет 13.16%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G2XJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUD.DE | G2XJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 14.31% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.44% | 41.08% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 50.57% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 38.00% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 37.95% | -0.83% |
Сравнение комиссий UBUD.DE и G2XJ.DE
UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии G2XJ.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUD.DE и G2XJ.DE
Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как G2XJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.81% | 0.44% | 0.61% | 1.13% | 1.20% | 1.38% | 0.50% | 0.47% | 0.56% | 0.54% | 0.47% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, UBUD.DE and G2XJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for G2XJ.DE.
UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners, while G2XJ.DE tracks MVIS Global Junior Gold Miners. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.55% for G2XJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и G2XJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор