Сравнение UBUD.DE с ESGP.DE
UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) are both Gold funds - UBUD.DE tracks the Solactive Global Pure Gold Miners while ESGP.DE tracks the VettaFi Gold Miners Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBUD.DE returned 36.61%/yr vs 11.10%/yr for ESGP.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUD.DE и ESGP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUD.DE показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 11.42%.
UBUD.DE
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -18.08%
- 6 месяцев
- -24.48%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 10.56%
ESGP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUD.DE и ESGP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -19.31% | 144.78% | 34.71% | 5.73% | 0.21% | 6.49% |
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 11.42% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.90% |
Correlation
The correlation between UBUD.DE and ESGP.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUD.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск
UBUD.DE
ESGP.DE
Сравнение UBUD.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBUD.DE | ESGP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.39 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 6.77 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBUD.DE и ESGP.DE
Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и ESGP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUD.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -20.50% | -50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -6.31% | -30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -20.50% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.24% | -0.06% | -37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -5.22% | -32.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 2.23% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUD.DE и ESGP.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUD.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 2.11% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.44% | 8.96% | +29.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 11.56% | +36.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 14.43% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 14.43% | +22.69% |
Сравнение комиссий UBUD.DE и ESGP.DE
UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUD.DE и ESGP.DE
Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.81% | 0.44% | 0.61% | 1.13% | 1.20% | 1.38% | 0.50% | 0.47% | 0.56% | 0.54% | 0.47% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
UBUD.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners, while ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index. They also come from different issuers: UBS and HANetf. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.60% for ESGP.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и ESGP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор