Сравнение UBU9.DE с BCFE.DE
UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UBU9.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU9.DE returned 14.63%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UBU9.DE charges 0.03%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU9.DE и BCFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBU9.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.
UBU9.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.73%
BCFE.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU9.DE и BCFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.29% | 4.68% | 32.18% | 22.24% | -14.31% | 40.34% | 6.45% | 34.24% | -1.39% | 4.20% |
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 17.15% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 30.33% | -0.98% | 3.51% | -10.71% | 7.70% |
Correlation
The correlation between UBU9.DE and BCFE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between UBU9.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU9.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск
UBU9.DE
BCFE.DE
Сравнение UBU9.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU9.DE | BCFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.83 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 11.89 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU9.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.55 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.49 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UBU9.DE и BCFE.DE
Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и BCFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU9.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -32.93% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -6.14% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -11.00% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -27.28% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -4.36% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -13.69% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.50% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU9.DE и BCFE.DE
Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) составляет 2.66%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU9.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.33% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 12.10% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 13.88% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.51% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.30% | +0.80% |
Сравнение комиссий UBU9.DE и BCFE.DE
UBU9.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU9.DE и BCFE.DE
Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.80% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
UBU9.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.
UBU9.DE is categorized as S&P 500, while BCFE.DE is Commodities. UBU9.DE tracks S&P 500, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.03% for UBU9.DE and 0.34% for BCFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU9.DE и BCFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор