PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBU9.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBU9.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU9.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.


UBU9.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.33%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.48%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.63%
10 лет*
14.73%

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU9.DE и BCFE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
11.29%4.68%32.18%22.24%-14.31%40.34%6.45%34.24%-1.39%4.20%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%

Correlation

The correlation between UBU9.DE and BCFE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.16

The correlation between UBU9.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UBU9.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBU9.DE
Ранг доходности на риск UBU9.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU9.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU9.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU9.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU9.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU9.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU9.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBU9.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.83

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

11.89

+0.64

UBU9.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU9.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFE.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU9.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBU9.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.55

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.49

+0.44

Просадки

Сравнение просадок UBU9.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и BCFE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBU9.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-32.93%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-6.14%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-11.00%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-27.28%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-4.36%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-13.69%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.50%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU9.DE и BCFE.DE

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) составляет 2.66%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBU9.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.33%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

12.10%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

13.88%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.51%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

15.30%

+0.80%

Сравнение комиссий UBU9.DE и BCFE.DE

UBU9.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU9.DE и BCFE.DE

Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
0.80%0.90%0.88%1.05%1.22%0.75%1.23%1.21%1.30%1.35%1.51%1.38%

Часто задаваемые вопросы


UBU9.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

UBU9.DE is categorized as S&P 500, while BCFE.DE is Commodities. UBU9.DE tracks S&P 500, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.03% for UBU9.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU9.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор