PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU7.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU7.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UBU7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU7.DE returned 12.72%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UBU7.DE charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU7.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU7.DE показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU7.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%30.93%-5.38%3.24%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%

Correlation

The correlation between UBU7.DE and BCFE.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.19

The correlation between UBU7.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UBU7.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU7.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU7.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.14

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.77

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.83

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

11.89

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU7.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU7.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFE.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU7.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU7.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Просадки

Сравнение просадок UBU7.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU7.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-32.93%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-6.14%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-11.00%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-27.28%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-4.36%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-13.69%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.50%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU7.DE и BCFE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) составляет 2.57%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU7.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.33%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

12.10%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

13.88%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.51%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.30%

-0.19%

Сравнение комиссий UBU7.DE и BCFE.DE

UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU7.DE и BCFE.DE

Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы

UBU7.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

UBU7.DE is categorized as Global Equities, while BCFE.DE is Commodities. UBU7.DE tracks MSCI World, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.10% for UBU7.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU7.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор