Сравнение UBU7.DE с VXUS
UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - UBU7.DE tracks the MSCI World while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBU7.DE returned 12.53%/yr vs 9.44%/yr for VXUS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBU7.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности UBU7.DE и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBU7.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBU7.DE показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции UBU7.DE превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.44% соответственно.
UBU7.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.53%
VXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам UBU7.DE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 10.81% | 7.95% | 25.92% | 19.97% | -13.95% | 32.24% | 5.15% | 30.93% | -5.38% | 6.97% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.75% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between UBU7.DE and VXUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2012 г. | 0.63 |
The correlation between UBU7.DE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU7.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
UBU7.DE
VXUS
Сравнение UBU7.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU7.DE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.12 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 13.12 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU7.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UBU7.DE и VXUS
Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU7.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -33.67% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -9.33% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -16.06% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -16.80% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.67% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.77% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.65% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.22% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU7.DE и VXUS
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU7.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 4.58% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 11.29% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 13.41% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.70% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.00% | -0.89% |
Сравнение комиссий UBU7.DE и VXUS
UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU7.DE и VXUS
Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VXUS в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.13% | 1.43% | 1.22% | 1.31% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | 1.54% | 1.43% | 1.58% | 2.00% | 1.62% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.65% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
UBU7.DE and VXUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for UBU7.DE.
UBU7.DE tracks MSCI World, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for UBU7.DE and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для UBU7.DE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор