PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU7.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBU7.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE).

UBU7.DE и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBU7.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBU7.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		-1.43%7.95%25.92%9.05%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-2.99%4.71%32.33%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, UBU7.DE показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью -2.99%.

UBU7.DE

1 день
1.99%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
2.01%
1 год
12.03%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.63%

SPYL.DE

1 день
1.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
0.08%
1 год
10.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с 4UBQ.DEUBU7.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Сравнение комиссий UBU7.DE и SPYL.DE

UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

UBU7.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU7.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU7.DESPYL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.60

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

4.43

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU7.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU7.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU7.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU7.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.16

-0.39

Корреляция

Корреляция между UBU7.DE и SPYL.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU7.DE и SPYL.DE

Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.26%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBU7.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и SPYL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBU7.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-23.27%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.42%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.21%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.41%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.31%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU7.DE и SPYL.DE

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBU7.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.75%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.61%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.24%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.89%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

14.89%

+0.26%