PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU7.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBU7.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

UBU7.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBU7.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBU7.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		-1.43%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%30.93%-5.38%6.97%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.25%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, UBU7.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBU7.DE имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции EUNL.DE немного впереди с 11.91%.

UBU7.DE

1 день
1.99%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
2.01%
1 год
12.03%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.63%

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.35%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий UBU7.DE и EUNL.DE

UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

UBU7.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU7.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU7.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.76

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.11

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.79

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

10.65

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU7.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU7.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU7.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU7.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.77

0.00

Корреляция

Корреляция между UBU7.DE и EUNL.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU7.DE и EUNL.DE

Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.26%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBU7.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBU7.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-33.63%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-8.82%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-21.73%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-33.63%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-3.98%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.29%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.71%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU7.DE и EUNL.DE

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBU7.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.42%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.09%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.19%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.22%

-0.07%