Сравнение UBU7.DE с SPPW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).
UBU7.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBU7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBU7.DE и SPPW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBU7.DE и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | -1.43% | 7.95% | 25.92% | 19.97% | -13.95% | 32.24% | 5.15% | 16.83% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | -1.31% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Доходность по периодам
С начала года, UBU7.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью -1.31%.
UBU7.DE
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.63%
SPPW.DE
- 1 день
- -13.53%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBU7.DE и SPPW.DE
UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UBU7.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
UBU7.DE
SPPW.DE
Сравнение UBU7.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU7.DE | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 9.74 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU7.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UBU7.DE и SPPW.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU7.DE и SPPW.DE
Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.26% | 1.43% | 1.22% | 1.31% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | 1.54% | 1.43% | 1.58% | 2.00% | 1.62% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBU7.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и SPPW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBU7.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -33.69% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -13.53% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -21.62% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -13.53% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.53% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.86% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU7.DE и SPPW.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) составляет 4.33%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 22.86%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBU7.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 22.86% | -18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 23.56% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 27.53% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 17.26% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 18.23% | -3.08% |