Сравнение UBRL с XTJL
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs 13.18% for XTJL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 6.04%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
XTJL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам UBRL и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 6.04% | 15.42% | 5.55% |
Correlation
The correlation between UBRL and XTJL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. XTJL — Ранг доходности на риск
UBRL
XTJL
Сравнение UBRL c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.59 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 14.54 | -15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и XTJL
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -23.24% | -35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -5.12% | -53.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -0.35% | -55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -3.94% | -26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 0.91% | +37.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и XTJL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 1.65% | +21.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 5.80% | +44.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 7.45% | +59.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 15.08% | +60.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 15.04% | +61.03% |
Сравнение комиссий UBRL и XTJL
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и XTJL
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and XTJL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to XTJL (1.65%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 13.18% vs -48.68% for UBRL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.18% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор