Сравнение UBRL с XTJL
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 15.63% for XTJL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.24%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.24% | 15.42% | 5.62% |
Correlation
The correlation between UBRL and XTJL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. XTJL — Ранг доходности на риск
UBRL
XTJL
Сравнение UBRL c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.07 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 17.36 | -18.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.12 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.64 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и XTJL
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -23.24% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -5.12% | -51.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -0.13% | -55.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -4.04% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 0.90% | +32.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и XTJL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 0.31% | +16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 5.72% | +42.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 7.42% | +57.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 15.21% | +60.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 15.21% | +60.66% |
Сравнение комиссий UBRL и XTJL
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и XTJL
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and XTJL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.63% vs -41.85% for UBRL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.63% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор