PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBRL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBRL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.24%.


UBRL

1 день
-4.07%
1 месяц
-21.21%
С начала года
-30.65%
6 месяцев
-45.23%
1 год
-41.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XTJL

1 день
-0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.12%
1 год
15.63%
3 года*
14.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBRL и XTJL


2026 (YTD)20252024
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
-30.65%45.90%-35.13%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
5.24%15.42%5.62%

Correlation

The correlation between UBRL and XTJL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

UBRL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBRL
Ранг доходности на риск UBRL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBRL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBRL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBRL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBRL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBRL: 33
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBRL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRLXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.46

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.07

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

17.36

-18.60

UBRL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBRL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBRL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.12

-2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.64

-0.93

Просадки

Сравнение просадок UBRL и XTJL

Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и XTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBRLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.25%

-23.24%

-33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.25%

-5.12%

-51.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-0.13%

-55.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.46%

-4.04%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.63%

0.90%

+32.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UBRL и XTJL

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBRLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

0.31%

+16.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.95%

5.72%

+42.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.96%

7.42%

+57.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.87%

15.21%

+60.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.87%

15.21%

+60.66%

Сравнение комиссий UBRL и XTJL

UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBRL и XTJL

Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


UBRL and XTJL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBRL has higher volatility (16.31%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs XTJL's -23.24%.

On 1-year performance, XTJL leads with 15.63% vs -41.85% for UBRL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.63% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.

UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBRL и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор