Сравнение UBRL с XDSQ
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs 13.56% for XDSQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.81%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
XDSQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам UBRL и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.81% | 14.22% | 7.81% |
Correlation
The correlation between UBRL and XDSQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
UBRL
XDSQ
Сравнение UBRL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.42 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.76 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и XDSQ
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -26.06% | -32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -9.60% | -48.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -0.55% | -55.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -4.85% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 2.01% | +36.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и XDSQ
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 1.82% | +21.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 7.96% | +42.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 10.58% | +56.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 15.25% | +60.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 14.93% | +61.14% |
Сравнение комиссий UBRL и XDSQ
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и XDSQ
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and XDSQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to XDSQ (1.82%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 13.56% vs -48.68% for UBRL. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 13.56% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор