Сравнение UBRL с XDSQ
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 16.01% for XDSQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.52%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.52% | 14.22% | 7.82% |
Correlation
The correlation between UBRL and XDSQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
UBRL
XDSQ
Сравнение UBRL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.68 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.99 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.53 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.69 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и XDSQ
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -26.06% | -30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -9.60% | -46.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -0.30% | -55.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -4.96% | -23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 2.01% | +31.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и XDSQ
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 0.60% | +15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 8.39% | +39.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 10.55% | +54.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 15.27% | +60.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 15.09% | +60.78% |
Сравнение комиссий UBRL и XDSQ
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и XDSQ
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and XDSQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to XDSQ (0.60%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 16.01% vs -41.85% for UBRL. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 16.01% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор