Сравнение UBRL с PLTM
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). UBRL is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 55.35% for PLTM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -13.23%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- -13.36%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 55.35%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -13.23% | 124.46% | -0.11% |
Correlation
The correlation between UBRL and PLTM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
UBRL
PLTM
Сравнение UBRL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.55 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.35 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.08 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.22 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и PLTM
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -42.32% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -35.90% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -35.90% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -18.56% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 16.55% | +17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и PLTM
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 11.16% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 45.90% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 51.79% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 32.94% | +42.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 31.05% | +44.82% |
Сравнение комиссий UBRL и PLTM
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и PLTM
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and PLTM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to PLTM (11.16%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs PLTM's -42.32%.
On 1-year performance, PLTM leads with 55.35% vs -41.85% for UBRL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 55.35% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 0.00% for PLTM.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор