Сравнение UBR с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
UBR и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UBR и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -13.69% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и TSLG
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
UBR vs. TSLG — Ранг доходности на риск
UBR
TSLG
Сравнение UBR c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.30 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.23 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 0.83 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 1.76 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.30 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.42 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между UBR и TSLG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и TSLG
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и TSLG
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -82.86% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -50.92% | +28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -65.85% | -25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -58.06% | -19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 23.98% | -15.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и TSLG
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 22.23% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 22.51% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 59.61% | -20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 110.65% | -58.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 118.91% | -63.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 118.91% | -51.77% |