Сравнение UBR с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
UBR и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -27.26% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и IFED
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
UBR vs. IFED — Ранг доходности на риск
UBR
IFED
Сравнение UBR c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.28 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.51 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 0.38 | +4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 1.18 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.28 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.58 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между UBR и IFED составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и IFED
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и IFED
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -22.36% | -74.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -14.65% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -12.41% | -78.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -5.71% | -72.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 4.70% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и IFED
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 4.93% | +17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 10.82% | +28.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 18.80% | +32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 19.71% | +36.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 19.71% | +47.43% |