Сравнение UBR с IFED
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - UBR tracks the MSCI Brazil Index (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBR returned 1.07%/yr vs 15.90%/yr for IFED. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UBR charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности UBR и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -4.64%.
UBR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 39.90%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- -6.00%
- 10 лет*
- -2.83%
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBR и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 7.64% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -28.22% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.64% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between UBR and IFED is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. IFED — Ранг доходности на риск
UBR
IFED
Сравнение UBR c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBR | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.01 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -0.03 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBR и IFED
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -22.36% | -74.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -14.65% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | -22.36% | -35.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -6.60% | -86.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -5.83% | -72.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 5.90% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и IFED
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 6.86% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.49% | 13.89% | +25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.12% | 16.90% | +33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.70% | 19.92% | +35.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.46% | 19.92% | +46.54% |
Сравнение комиссий UBR и IFED
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и IFED
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.94% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and IFED have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBR has higher volatility (11.44%) compared to IFED (6.86%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 15.90% vs 1.07% for UBR. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 15.90% return vs 1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.
UBR has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for IFED.
UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.45% for IFED.
UBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBR и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор