Сравнение UBIL-U.TO с TCSH.TO
UBIL-U.TO (Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD) and TCSH.TO (TD Cash Management ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, UBIL-U.TO returned 3.85% vs 0.21% for TCSH.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UBIL-U.TO charges 0.12%/yr vs 0.16%/yr for TCSH.TO.
Доходность
Сравнение доходности UBIL-U.TO и TCSH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как TCSH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCSH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBIL-U.TO показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью -1.18%.
UBIL-U.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCSH.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- -1.18%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBIL-U.TO и TCSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBIL-U.TO Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD | 1.88% | 4.21% | 4.58% |
TCSH.TO TD Cash Management ETF | -1.18% | 8.03% | -2.09% |
Correlation
The correlation between UBIL-U.TO and TCSH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBIL-U.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск
UBIL-U.TO
TCSH.TO
Сравнение UBIL-U.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBIL-U.TO | TCSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +37.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.01 | 1.01 | +8.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 96.63 | 0.05 | +96.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 569.18 | 0.11 | +569.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBIL-U.TO и TCSH.TO
Максимальная просадка UBIL-U.TO за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки TCSH.TO в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBIL-U.TO и TCSH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBIL-U.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -7.38% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -4.33% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.69% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.78% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.83% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBIL-U.TO и TCSH.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD (UBIL-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у TD Cash Management ETF (TCSH.TO) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что UBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBIL-U.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 1.31% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 3.26% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 4.36% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.46% | 5.33% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 5.33% | -4.87% |
Сравнение комиссий UBIL-U.TO и TCSH.TO
UBIL-U.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TCSH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBIL-U.TO и TCSH.TO
Дивидендная доходность UBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности TCSH.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.60% | 3.03% | 4.21% | 0.00% |
UBIL-U.TO Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USD | 3.65% | 4.15% | 5.35% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
UBIL-U.TO and TCSH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBIL-U.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBIL-U.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.
They also come from different issuers: Global X and TD. Their fees differ too: 0.12% for UBIL-U.TO and 0.16% for TCSH.TO.
Подберите оптимальное распределение для UBIL-U.TO и TCSH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор