Сравнение UBEW с COM
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. UBEW is actively managed, while COM is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 12.95%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 12.95% | 1.63% |
Correlation
The correlation between UBEW and COM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. COM — Ранг доходности на риск
UBEW
COM
Сравнение UBEW c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.70 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и COM
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -15.95% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -6.21% | -29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -6.28% | -18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 10.50% | +31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 9.60% | +32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 9.78% | +32.38% |
Сравнение комиссий UBEW и COM
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и COM
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности COM в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.50% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and COM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 2.50% for COM.
They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор