PortfoliosLab logo
Сравнение UBER с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBER и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UBER и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.03%
110.59%
UBER
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBER:

0.23

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

UBER:

0.65

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

UBER:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UBER:

0.32

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

UBER:

0.69

VOO:

2.27

Индекс Язвы

UBER:

14.23%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

UBER:

43.40%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

UBER:

-68.05%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UBER:

-9.95%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


UBER

С начала года

28.90%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

0.17%

1 год

12.60%

5 лет

20.98%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBER и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UBER
Ранг риск-скорректированной доходности UBER, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBER, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBER c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UBER, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBER: 0.23
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино UBER, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBER: 0.65
VOO: 0.88
Коэффициент Омега UBER, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBER: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара UBER, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBER: 0.32
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина UBER, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBER: 0.69
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.54
UBER
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и VOO

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UBER и VOO

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.95%
-9.90%
UBER
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и VOO

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.04%
13.96%
UBER
VOO