PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBER с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UBERVOO
Дох-ть с нач. г.4.37%11.79%
Дох-ть за 1 год69.33%29.72%
Дох-ть за 3 года8.40%9.86%
Дох-ть за 5 лет9.14%15.29%
Коэф-т Шарпа2.002.69
Дневная вол-ть34.56%11.47%
Макс. просадка-68.05%-33.99%
Current Drawdown-21.05%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UBER и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBER и VOO

С начала года, UBER показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
42.80%
100.78%
UBER
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Uber Technologies, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBER c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBER, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBER, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBER, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBER, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBER, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.74
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.63

Сравнение коэффициента Шарпа UBER и VOO

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBER и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.00
2.69
UBER
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и VOO

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок UBER и VOO

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-21.05%
-0.36%
UBER
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и VOO

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.98%
3.11%
UBER
VOO