PortfoliosLab logo
Сравнение UBER с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBER и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UBER и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.03%
109.76%
UBER
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBER:

0.23

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

UBER:

0.65

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

UBER:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UBER:

0.32

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

UBER:

0.69

SPY:

2.26

Индекс Язвы

UBER:

14.23%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

UBER:

43.40%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

UBER:

-68.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UBER:

-9.95%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


UBER

С начала года

28.90%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

0.17%

1 год

12.60%

5 лет

20.98%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBER и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UBER
Ранг риск-скорректированной доходности UBER, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBER, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBER c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UBER, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBER: 0.23
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино UBER, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBER: 0.65
SPY: 0.86
Коэффициент Омега UBER, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBER: 1.08
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара UBER, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBER: 0.32
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина UBER, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBER: 0.69
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.51
UBER
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и SPY

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UBER и SPY

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.95%
-9.89%
UBER
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и SPY

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.04%
15.12%
UBER
SPY