PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBER с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBER с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 5 years, UBER returned 9.90%/yr vs 22.87%/yr for VDE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBER и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%.

UBER

1 день
1.89%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
-12.25%
С начала года
-9.39%
1 год
-18.41%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBER и VDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBER
Uber Technologies, Inc.		-9.39%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%-2.61%

Correlation

The correlation between UBER and VDE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.21

The correlation between UBER and VDE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uber Technologies, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

UBER vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBER c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBERVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.79

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.35

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.47

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

6.72

-7.66

UBER vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBER и VDE

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBERVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-74.20%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-15.04%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-21.41%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.69%

-26.58%

-31.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-8.54%

-17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.69%

-19.91%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.48%

5.52%

+13.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и VDE

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBERVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

6.04%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

16.57%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

20.84%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

26.25%

+18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.55%

29.91%

+20.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и VDE

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

UBER and VDE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (12.22%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBER и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор