Сравнение UBER с VDE
UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 5 years, UBER returned 7.55%/yr vs 20.47%/yr for VDE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.
UBER
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам UBER и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -11.63% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | -3.17% |
Correlation
The correlation between UBER and VDE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.22 |
The correlation between UBER and VDE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. VDE — Ранг доходности на риск
UBER
VDE
Сравнение UBER c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBER | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.13 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 12.11 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBER | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.41 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UBER и VDE
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -74.20% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.89% | -11.80% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.89% | -21.41% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -26.58% | -33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.86% | -6.27% | -21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -19.96% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 4.02% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и VDE
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 7.99% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 16.27% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.58% | 20.34% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 26.40% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.69% | 29.93% | +20.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и VDE
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
UBER and VDE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (11.86%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор