PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBER с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UBER с MSFT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uber Technologies, Inc. (UBER) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBER или MSFT.

Корреляция

Корреляция между UBER и MSFT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UBER и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.88%
222.49%
UBER
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBER:

0.30

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

UBER:

0.76

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

UBER:

1.09

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

UBER:

0.43

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

UBER:

0.93

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

UBER:

14.23%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

UBER:

43.45%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

UBER:

-68.05%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

UBER:

-9.54%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBER:

$155.67B

MSFT:

$2.78T

EPS

UBER:

$4.52

MSFT:

$12.65

Коэффициент P/E

UBER:

16.32

MSFT:

29.60

Коэффициент PEG

UBER:

44.25

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

UBER:

3.54

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

UBER:

7.22

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

UBER:

$33.85B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBER:

$12.51B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

UBER:

$5.27B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.93%.

UBER

С начала года

29.48%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

-0.36%

1 год

12.60%

5 лет

21.58%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBER и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBER
Ранг риск-скорректированной доходности UBER, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBER, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBER c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UBER, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBER: 0.30
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино UBER, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBER: 0.76
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега UBER, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBER: 1.09
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара UBER, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBER: 0.43
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина UBER, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBER: 0.93
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.11
UBER
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и MSFT

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок UBER и MSFT

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.54%
-16.68%
UBER
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и MSFT

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.16%
13.68%
UBER
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBER и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию