Сравнение UBER с MSFT
UBER (Uber Technologies, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — UBER in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, UBER returned 7.40%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
UBER
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -13.13%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам UBER и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -12.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 25.35% |
Correlation
The correlation between UBER and MSFT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
UBER:
$148.50B
MSFT:
$3.18T
UBER:
$4.05
MSFT:
$16.79
UBER:
17.68
MSFT:
25.45
UBER:
0.11
MSFT:
1.78
UBER:
2.81
MSFT:
10.01
UBER:
6.00
MSFT:
7.68
UBER:
$53.69B
MSFT:
$318.27B
UBER:
$22.03B
MSFT:
$217.41B
UBER:
$5.85B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UBER
MSFT
Сравнение UBER c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBER | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.21 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.44 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBER | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок UBER и MSFT
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -69.38% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.89% | -33.91% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.89% | -33.91% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -37.15% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.38% | -20.67% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -21.78% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.22% | 15.95% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и MSFT
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 9.95% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | 22.34% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 25.12% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.84% | 26.63% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.70% | 27.04% | +23.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и MSFT
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и MSFT
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and MSFT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (11.90%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор