PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBER с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UBERMSFT
Дох-ть с нач. г.3.17%14.85%
Дох-ть за 1 год65.20%30.28%
Дох-ть за 3 года7.74%21.01%
Дох-ть за 5 лет9.83%29.20%
Коэф-т Шарпа1.951.60
Дневная вол-ть34.64%20.63%
Макс. просадка-68.05%-69.41%
Current Drawdown-21.96%-0.05%

Фундаментальные показатели


UBERMSFT
Рыночная капитализация$134.27B$3.20T
Прибыль на акцию$0.63$11.53
Цена/прибыль102.0037.31
PEG коэффициент1.512.02
Выручка (12 мес.)$38.59B$236.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.81B$135.62B
EBITDA (12 мес.)$2.35B$125.18B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UBER и MSFT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UBER и MSFT

С начала года, UBER показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 14.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
41.16%
260.86%
UBER
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Uber Technologies, Inc.

Microsoft Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBER c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBER, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBER, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBER, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBER, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBER, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.38
MSFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.20

Сравнение коэффициента Шарпа UBER и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 1.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBER и MSFT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95
1.60
UBER
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и MSFT

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок UBER и MSFT

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-21.96%
-0.05%
UBER
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и MSFT

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.02%
5.54%
UBER
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBER и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию