PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBER с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBER с IXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 5 years, UBER returned 9.90%/yr vs 21.32%/yr for IXC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBER и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%.

UBER

1 день
1.89%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
-12.25%
С начала года
-9.39%
1 год
-18.41%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBER и IXC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBER
Uber Technologies, Inc.		-9.39%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%
IXC
iShares Global Energy ETF		27.41%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%1.22%

Correlation

The correlation between UBER and IXC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.22

The correlation between UBER and IXC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uber Technologies, Inc.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE

Доходность на риск

UBER vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBER c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBERIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.91

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.50

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.40

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

7.55

-8.49

UBER vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBER и IXC

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBERIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-67.88%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-15.36%

-16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-19.06%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.69%

-24.93%

-32.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-8.30%

-17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.69%

-17.45%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.48%

4.88%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и IXC

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBERIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

6.19%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

15.89%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

19.32%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

23.44%

+21.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.55%

26.81%

+23.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и IXC

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBER and IXC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (12.22%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBER и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор