Сравнение UBER с AMLP
UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 5 years, UBER returned 9.90%/yr vs 19.03%/yr for AMLP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.
UBER
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -12.25%
- С начала года
- -9.39%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам UBER и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -9.39% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | -7.08% |
Correlation
The correlation between UBER and AMLP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.26 |
The correlation between UBER and AMLP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. AMLP — Ранг доходности на риск
UBER
AMLP
Сравнение UBER c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.27 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 6.33 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и AMLP
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -77.19% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -8.94% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -14.27% | -17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.69% | -20.92% | -36.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -1.62% | -24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.69% | -17.31% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.48% | 3.20% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и AMLP
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 5.08% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 9.66% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 12.59% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 19.68% | +25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.55% | 27.64% | +22.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и AMLP
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBER and AMLP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (12.22%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор