Сравнение UB32.L с 5ESG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L).
UB32.L и 5ESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB32.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2010 г.. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UB32.L и 5ESG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UB32.L и 5ESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB32.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 6.23% | 26.36% | 8.34% | 3.61% | -10.46% | -1.87% | 13.90% | 10.31% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | -4.21% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.77% | 14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, UB32.L показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.21%.
UB32.L
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 9.04%
5ESG.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UB32.L и 5ESG.L
UB32.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UB32.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск
UB32.L
5ESG.L
Сравнение UB32.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB32.L | 5ESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.20 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.73 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.03 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 8.75 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB32.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.20 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.92 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UB32.L и 5ESG.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB32.L и 5ESG.L
Дивидендная доходность UB32.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности 5ESG.L в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB32.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 2.01% | 2.25% | 2.16% | 2.64% | 2.74% | 1.71% | 1.75% | 2.29% | 1.98% | 1.65% | 2.36% | 2.69% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.71% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UB32.L и 5ESG.L
Максимальная просадка UB32.L за все время составила -30.25%, примерно равная максимальной просадке 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB32.L и 5ESG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UB32.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.25% | -31.50% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.73% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -25.41% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -6.10% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -5.84% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.19% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB32.L и 5ESG.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что UB32.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UB32.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.87% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.50% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.36% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.56% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 19.29% | -0.93% |