PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB32.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB32.L с EUFM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L).

UB32.L и EUFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB32.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2010 г.. EUFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB32.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB32.L и EUFM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		6.23%26.36%8.34%3.61%-10.46%-1.87%13.90%13.43%-5.43%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		0.94%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, UB32.L показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у EUFM.L с доходностью 0.94%.

UB32.L

1 день
3.14%
1 месяц
-5.27%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.84%
1 год
33.29%
3 года*
13.94%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.04%

EUFM.L

1 день
2.71%
1 месяц
-3.59%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.08%
1 год
18.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с UB32.L:
UB32.L с AVEMUB32.L с UC44.LUB32.L с UC63.LUB32.L с UC99.LUB32.L с FEM.LUB32.L с PRAM.LUB32.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с PRAZ.DEEUFM.L с QTOP

Сравнение комиссий UB32.L и EUFM.L

UB32.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.

EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UB32.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB32.L
Ранг доходности на риск UB32.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB32.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB32.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB32.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB32.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB32.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB32.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB32.LEUFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.38

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.81

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.79

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.66

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB32.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB32.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB32.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB32.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.38

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между UB32.L и EUFM.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB32.L и EUFM.L

Дивидендная доходность UB32.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		2.01%2.25%2.16%2.64%2.74%1.71%1.75%2.29%1.98%1.65%2.36%2.69%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB32.L и EUFM.L

Максимальная просадка UB32.L за все время составила -30.25%, примерно равная максимальной просадке EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB32.L и EUFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB32.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.25%

-30.14%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.59%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-20.86%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-5.98%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-5.25%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.85%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UB32.L и EUFM.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что UB32.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB32.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.95%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.50%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

13.60%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.48%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.17%

+2.19%