PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB32.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB32.L с FEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L).

UB32.L и FEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB32.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2010 г.. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB32.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB32.L и FEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		6.23%26.36%8.34%3.61%-10.46%-1.87%13.90%13.43%-9.29%24.98%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-11.29%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, UB32.L показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UB32.L имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции FEM.L немного отстают с 9.02%.

UB32.L

1 день
3.14%
1 месяц
-5.27%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.84%
1 год
33.29%
3 года*
13.94%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.04%

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UB32.L:
UB32.L с AVEMUB32.L с UC44.LUB32.L с UC99.LUB32.L с EUFM.LUB32.L с PRAM.LUB32.L с UC63.LUB32.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с JMRE.L

Сравнение комиссий UB32.L и FEM.L

UB32.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UB32.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB32.L
Ранг доходности на риск UB32.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB32.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB32.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB32.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB32.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB32.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB32.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB32.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.85

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.31

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.45

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

12.64

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB32.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB32.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB32.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB32.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.85

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Корреляция

Корреляция между UB32.L и FEM.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB32.L и FEM.L

Дивидендная доходность UB32.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		2.01%2.25%2.16%2.64%2.74%1.71%1.75%2.29%1.98%1.65%2.36%2.69%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB32.L и FEM.L

Максимальная просадка UB32.L за все время составила -30.25%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB32.L и FEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB32.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.25%

-35.42%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.09%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-17.83%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.71%

-35.42%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-2.65%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.09%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.50%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UB32.L и FEM.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что UB32.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB32.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.83%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.58%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.63%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.89%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.71%

-0.35%