Сравнение UB32.L с UC99.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L).
UB32.L и UC99.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB32.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2010 г.. UC99.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UB32.L и UC99.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UB32.L и UC99.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB32.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 6.23% | 26.36% | 8.34% | 3.61% | -10.46% | -1.87% | 13.90% | 13.43% | -9.29% | 24.98% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | -4.43% | 9.22% | 23.54% | 28.84% | -14.41% | 29.84% | 17.71% | 33.68% | 1.70% | 14.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UB32.L показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у UC99.L с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции UB32.L уступали акциям UC99.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 15.28% соответственно.
UB32.L
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 9.04%
UC99.L
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UB32.L и UC99.L
UB32.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UC99.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UB32.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск
UB32.L
UC99.L
Сравнение UB32.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB32.L | UC99.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.95 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.42 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.68 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 6.06 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB32.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.95 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.97 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между UB32.L и UC99.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB32.L и UC99.L
Дивидендная доходность UB32.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности UC99.L в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB32.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 2.01% | 2.25% | 2.16% | 2.64% | 2.74% | 1.71% | 1.75% | 2.29% | 1.98% | 1.65% | 2.36% | 2.69% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.47% | 0.46% | 0.67% | 0.85% | 0.79% | 0.78% | 0.98% | 0.78% | 1.27% | 0.93% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UB32.L и UC99.L
Максимальная просадка UB32.L за все время составила -30.25%, что больше максимальной просадки UC99.L в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB32.L и UC99.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UB32.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.25% | -23.04% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.71% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -23.04% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.71% | -23.04% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -6.52% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -4.11% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.57% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB32.L и UC99.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что UB32.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC99.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UB32.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.37% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.23% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.50% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.06% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.57% | +1.79% |