PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB32.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB32.L с PRAM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L).

UB32.L и PRAM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB32.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2010 г.. PRAM.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB32.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB32.L и PRAM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		6.23%26.36%8.34%3.61%-10.46%0.12%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		6.28%23.16%9.01%3.99%-8.64%0.00%
Разные валюты инструментов

UB32.L торгуется в GBp, в то время как PRAM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UB32.L показывает доходность 6.23%, а PRAM.L немного выше – 6.28%.

UB32.L

1 день
3.14%
1 месяц
-5.27%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.84%
1 год
33.29%
3 года*
13.94%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.04%

PRAM.L

1 день
3.53%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.28%
6 месяцев
10.21%
1 год
30.81%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с UB32.L:
UB32.L с AVEMUB32.L с UC44.LUB32.L с UC63.LUB32.L с EUFM.LUB32.L с FEM.LUB32.L с UC99.LUB32.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L

Сравнение комиссий UB32.L и PRAM.L

UB32.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

UB32.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB32.L
Ранг доходности на риск UB32.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB32.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB32.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB32.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB32.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB32.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB32.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB32.LPRAM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.78

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.34

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.09

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

10.32

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB32.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB32.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAM.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB32.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB32.LPRAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между UB32.L и PRAM.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB32.L и PRAM.L

Дивидендная доходность UB32.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		2.01%2.25%2.16%2.64%2.74%1.71%1.75%2.29%1.98%1.65%2.36%2.69%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB32.L и PRAM.L

Максимальная просадка UB32.L за все время составила -30.25%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB32.L и PRAM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB32.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.25%

-28.74%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.53%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-8.93%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.96%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.40%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UB32.L и PRAM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) составляет 7.30%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что UB32.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB32.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.81%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

13.30%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.23%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.45%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.45%

-0.09%