PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB17.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB17.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB17.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UB17.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB17.L returned 10.97%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UB17.L charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB17.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UB17.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.68% соответственно.

UB17.L

1 день
0.30%
1 месяц
0.36%
С начала года
5.70%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.21%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.97%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB17.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		5.70%45.25%4.09%19.69%-2.09%12.46%-2.84%12.93%-14.42%17.41%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UB17.L and UC15.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.08

The correlation between UB17.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UB17.L и UC15.L

Секторы
UB17.L
UC15.L

Финансовые услуги

42.2%
10.9%

Коммунальные услуги

11.8%
1.1%

Промышленность

10.2%
6.6%

Энергетика

7.7%
14.2%

Здравоохранение

6.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
15.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%
7.3%

Сырьевые материалы

3.5%
0.5%

Технологии

2.4%
31.0%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

UB17.L
42.2%
UC15.L
10.9%

Коммунальные услуги

UB17.L
11.8%
UC15.L
1.1%

Промышленность

UB17.L
10.2%
UC15.L
6.6%

Энергетика

UB17.L
7.7%
UC15.L
14.2%

Здравоохранение

UB17.L
6.0%
UC15.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

UB17.L
5.2%
UC15.L
3.7%

Коммуникационные услуги

UB17.L
5.1%
UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

UB17.L
4.5%
UC15.L
7.3%

Сырьевые материалы

UB17.L
3.5%
UC15.L
0.5%

Технологии

UB17.L
2.4%
UC15.L
31.0%

Недвижимость

UB17.L
1.5%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UB17.L:
UB17.L с S7XP.LUB17.L с UC63.LUB17.L с LCPE.LUB17.L с IMV.LUB17.L с EEIP.LUB17.L с EUFM.LUB17.L с MMS.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UB17.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB17.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB17.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.12

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.77

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.23

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

13.93

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB17.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB17.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB17.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB17.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.87

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.33

+0.67

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и UC15.L

Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB17.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-42.93%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-6.18%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-13.98%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-17.43%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

-30.26%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-3.53%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-15.17%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.32%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) составляет 3.60%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UB17.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB17.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.07%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.34%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

15.26%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

14.69%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

14.80%

+11.57%

Сравнение комиссий UB17.L и UC15.L

UB17.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и UC15.L

Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.77%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UB17.L and UC15.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB17.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB17.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UB17.L is categorized as Europe Equities, while UC15.L is Commodities. UB17.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.25% for UB17.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB17.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор