PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XP.L с HSBA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S7XP.L с HSBA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L).

S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и HSBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S7XP.L и HSBA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		-6.79%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%19.01%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		11.38%57.78%34.72%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.42%-11.05%23.54%

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции S7XP.L уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 14.44% против 17.57% соответственно.

S7XP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
38.80%
3 года*
39.53%
5 лет*
28.66%
10 лет*
14.44%

HSBA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.38%
6 месяцев
26.17%
1 год
51.60%
3 года*
41.16%
5 лет*
32.13%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L
Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L

Доходность на риск

S7XP.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XP.LHSBA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.90

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.38

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

4.17

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

15.64

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XP.L vs. HSBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBA.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и HSBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XP.LHSBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между S7XP.L и HSBA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и HSBA.L

S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.41%4.29%7.16%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%5.79%6.12%

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и HSBA.L

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, примерно равная максимальной просадке HSBA.L в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и HSBA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

S7XP.LHSBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-61.74%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-15.93%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-21.98%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

-59.97%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-6.48%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-14.86%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.24%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и HSBA.L

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеют волатильность 9.69% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S7XP.LHSBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

9.81%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

20.18%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

27.00%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

24.36%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

24.70%

+3.31%