PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с XUSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP).

UAUG и XUSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. XUSP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 10 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UAUG и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и XUSP

2026 (YTD)2025202420232022
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-3.69%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		-6.15%18.27%30.60%26.46%-9.24%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у XUSP с доходностью -6.15%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

XUSP

1 день
0.95%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-4.59%
1 год
19.14%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с SPYIXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с BUFFXUSP с VT

Сравнение комиссий UAUG и XUSP

И UAUG, и XUSP имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Доходность на риск

UAUG vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGXUSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.91

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.41

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.52

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

5.92

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа XUSP равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGXUSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.91

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.78

+0.04

Корреляция

Корреляция между UAUG и XUSP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и XUSP

Ни UAUG, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и XUSP

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и XUSP.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-22.59%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-12.76%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-8.39%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.57%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.27%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и XUSP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 2.86%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.40%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

12.52%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

21.17%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

19.36%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

19.36%

-10.56%