PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAUG с UMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from Innovator tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, UAUG returned 7.99%/yr vs 6.52%/yr for UMAY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у UMAY с доходностью 4.09%.

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

UMAY

1 день
0.16%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.62%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAUG и UMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%13.33%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		4.09%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%

Correlation

The correlation between UAUG and UMAY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.86

The correlation between UAUG and UMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UAUG и UMAY

Секторы
UAUG
UMAY

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UAUG
36.2%
UMAY
36.2%

Финансовые услуги

UAUG
11.9%
UMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

UAUG
10.9%
UMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

UAUG
10.1%
UMAY
10.1%

Здравоохранение

UAUG
8.4%
UMAY
8.4%

Промышленность

UAUG
8.1%
UMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

UAUG
4.9%
UMAY
4.9%

Энергетика

UAUG
3.5%
UMAY
3.5%

Коммунальные услуги

UAUG
2.3%
UMAY
2.3%

Недвижимость

UAUG
1.9%
UMAY
1.9%

Сырьевые материалы

UAUG
1.8%
UMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с KAPRUMAY с FBUFUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с LOUPUMAY с BALT

Доходность на риск

UAUG vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGUMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.02

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
4.69

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.68

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

7.81

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

40.07

-19.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAY равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и UMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGUMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UAUG и UMAY

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и UMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAUGUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-12.12%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-1.36%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-10.49%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-12.12%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.14%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.27%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и UMAY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 0.55%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAUGUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.18%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

2.40%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

3.53%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

8.46%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

7.93%

+0.78%

Сравнение комиссий UAUG и UMAY

И UAUG, и UMAY имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и UMAY

Ни UAUG, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UAUG and UMAY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMAY has higher volatility (1.18%) compared to UAUG (0.55%). In terms of maximum drawdown, UAUG dropped -13.91% vs UMAY's -12.12%.

On 5-year performance, UAUG leads with 7.99% vs 6.52% for UMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAUG has performed better with a 7.99% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAUG and UMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.

UAUG and UMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track S&P 500.

UMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAUG и UMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор