PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

UAUG и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UAUG и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и QFLR

2026 (YTD)20252024
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%13.41%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий UAUG и QFLR

UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UAUG vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.91

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.62

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.17

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

13.59

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.11

-0.29

Корреляция

Корреляция между UAUG и QFLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и QFLR

Ни UAUG, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и QFLR

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, примерно равная максимальной просадке QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-13.97%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.61%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-4.77%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.61%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.77%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и QFLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 2.86%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.97%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

9.49%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

12.32%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

12.89%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

12.89%

-4.09%