PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

UAUG и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UAUG и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%3.72%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий UAUG и FMAR

UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UAUG vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.03

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.87

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

11.91

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.99

-0.16

Корреляция

Корреляция между UAUG и FMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и FMAR

Ни UAUG, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и FMAR

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-14.36%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-8.31%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-14.36%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.21%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.30%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и FMAR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеют волатильность 2.86% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.94%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

3.79%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

11.05%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

10.49%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

10.47%

-1.67%